摩訶不思議！？ドローダウンが大きいほどリスクが小さくなる秘密 | FX情報商材レビュー評価　実践検証ブログ　☆禁断の世界☆

ドローダウンが大きいほどリスクが
小さくなる秘密についてお話ししますね。

一般的にはドローダウンが小さいほどリスク
が小さいと言われますよね。

しかし、考え方によってはドローダウンが
大きいほどリスクが小さくなる方法もあったり
します。

にゃんこ「え？なに言ってるにゃ？ドローダウン
　　　　　が大きかったらリスクも大きくなる
　　　　　に決まってるにゃ！？」

まあ、まあ、これから解説するから落ち着いて^^

ドローダウンが大きいほどリスクが小さくなる秘密

例えば、以下2つを比較します。
1. 複利、1000 USD スタート、最大ドローダウン 50 %
2. 複利、2000 USD スタート、最大ドローダウン 25 %

2は、1の資金を倍にする代わりに、リスク
設定を半分にして最大ドローダウンを抑えて
いますね。

すると、開始直後にそれぞれ最大ドローダウン
が来た場合、それぞれの最大ドローダウン額は

1. 複利、1000 USD スタート、最大ドローダウン 50 %
　 →　最大ドローダウン額 500 USD

2. 複利、2000 USD スタート、最大ドローダウン 25 %
　 →　最大ドローダウン額 500 USD

となり、同じリスクになります。

にゃんこ「ん？ドローダウンが大きいほど
　　　　　リスクが小さくなる方法の解説
　　　　　じゃなかったのかにゃ？」

まあ、まあ、慌てなさんな。
最大ドローダウン額は同じですが、FX業者に
入金している金額が違いますよね。

つまり、事前に調査してからFX業者を選択
すれば確率は低いのですが、もし万が一何か
出金トラブルがあった場合、

リスクに晒す金額は
最大ドローダウン 25 % である2の2000 USD より
最大ドローダウン 50 % である1の1000 USD の
方が半分で済むということです。

見かけ上、最大ドローダウン%が大きいけれど、
最大ドローダウン額が同じなら、入金額が少ない
方がリスクが小さいですよね。

しかも、入金しなかった分は他の投資に回せますし。
証拠金維持率が足りなくて運用できないという訳で
なければ、余計に入金する必要もないですよね。

にゃんこ「おお、ホントだ！ドローダウンが
　　　　　大きいほどリスクが小さくなってるにゃ！」

ドローダウンが大きいほど利益が大きくなる秘密

また、継続して運用していったとき、
始めのうちはタイミングによっては、若干1の方が
2より利益が小さくなったり、その逆もありますが
誤差範囲に収まります。

※ 縦軸が利益総額/USD、横軸が取引回数/回です。

そして、継続して運用すればするほど複利効果が出て
1. 複利、1000 USD スタート、最大ドローダウン 50 %
の方が、
2. 複利、2000 USD スタート、最大ドローダウン 25 %
より非常に大きな利益になり、

もし最大ドローダウンを超えて撤退を考える
必要が出たとしても1の方が2より大きな利益
が残る可能性が高いのです。

以下の図は、税金やMaxLotなどの影響を省いた
結果なので実際より大きな差になっていますが
イメージとしてはこんな感じです。

※ 縦軸が利益総額/USD、横軸が取引回数/回です。

にゃんこ「こんなに差がつくのにゃ！？」

ぎりぎりまで最大ドローダウン%を大きく
し過ぎると、予想を上回るドローダウンが
一気に起きて撤退することがあった場合、
資金が残らないということもあるかも
しれませんが、

ある程度、最大ドローダウン%を大きく
したのなら、ドローダウン中は振り幅が
大きいので精神的に辛いけれども、
結果的には利益がより多く残りやすい
のですよね。

　

　

以上、ドローダウンが大きいほどリスクが
小さくなる秘密についてお話ししました。

リスクの考え方は人それぞれですので、
どれが正しいとは明言できませんが、
1つの考え方としてご参考になりましたら
幸いです^^

※ 個別の嗜好に応じた詳細の投資判断
　 に関しては、投資助言になってしまう
　 可能性がありますので、残念ながら
　 ご質問頂いてもお答えできません。

　 ご不便をお掛けして誠に申し訳ござい
　 ませんが、予めご容赦下さいませ。

　

　

P.S.
こちらも摩訶不思議です～

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タグ : ドローダウン, 最大ドローダウン
カテゴリ : FX基礎知識