生存報告と市販化検討中のEAについて

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生存報告と市販化検討中のEAについて

裕-ひろです。
ご購読、いつも本当に有難うございます。

私・・・生きてます！

しばらくご連絡をやりとりしていない方もいらっしゃる
かと存じますので、まずは生存報告です（汗）。

では、市販化検討中のEAについて、少しお話しします。

まだ市販化検討中なのでボツになる場合もありますが、
以下に、市販化検討中EAバックテスト結果と
バックテスト条件の詳細をお伝えします。

最も最悪のタイミングから開始した時の最大ドローダウン
が10％のリスク設定で、2005年1月～2016年10月（142ヶ月）
の平均月利は183％（単利運用）となります。
期間中、年間単位無敗、
プロフィットファクターは6.266、
取引回数は22,857回です。

裏技系ではなく正攻法の確率統計的な考えで作成した
EAです。

ちなみに、1999年1月～2004年12月の期間も年間単位無敗
で2005年1月～2016年10月よりも収益額は多いですが、
データ量が多すぎて、多通貨ペアのバックテストを結合
するツール「ReportManager」がフリーズすることと、
2004年以前のデータは2005年以降のデータより精度が
低いこともあり、省略しました。

また、バックテスト採用スプレッドは、
1.9 pips固定＆手数料 0.7 pips ＝ 2.6 pips分
とリアル口座の実際のスプレッドより大分余裕を
持たせた数値でテストしました。

市販化検討中EAバックテスト結果

↓クリックで拡大できます。

↓クリックで拡大できます。

本当は、ReportManagerにより複数通貨ペアの
バックテストを結合したStrategy Tester Report
形式でのデータをお見せしようと考えていました。

しかし、データ量が多すぎてReportManagerの処理限界
を超えているためか、残念ながらStrategy Tester Report
の保存を実行してもデータが作成されませんでした＾＾；

そのため、保存前のReportManager処理画面のキャプチャ
でご容赦くださいませ。

追記：
QuantAnalyzerというツールで月単位、年単位の収支を分析しました。
2005年8月、12月と2007年6月は残念ながらマイナスですが、それ以外
は毎月プラスでした。

　

↓クリックで拡大できます。

市販化検討中EAバックテスト条件

◆ TitanFX Blade Liveサーバー (Build 1010)

　・レバレッジ500倍
　・1ロットの時に100,000通貨単位
　・クロス円小数点以下3桁表記
　・ドルストレート小数点以下5桁表記
　・円口座
　・強制ロスカット時の証拠金維持率 20%以下

◆ 100,000円スタート

◆ 単利運用: 0.4ロット固定

◆ 取引通貨ペア

　 EURUSD, GBPUSD, EURJPY, GBPJPY,
　 USDJPY, USDCAD, EURCHF

◆ 取引時間足: 1分足

◆ 最大ポジション数: 1通貨ペアあたり1まで、口座全体で7まで

◆ バックテスト採用スプレッド 1.9 pips固定＆手数料 0.7 pips ＝ 2.6 pips分

◆ バックテスト期間: 2005年1月1日～2016年10月14日

◆ バックテスト使用ヒストリーデータ

　 2005年1月～2013年3月: FXDDデータ
　 2013年4月～2015年12月: PepperStone Edge Razor Liveサーバーデータ
　 2016年1月～2016年10月14日: TitanFX Blade Liveサーバーデータ

　 ※ ヒストリーデータ取得方法

◆ バックテストは、1年ごとに分割してReportManagerにより結合

　 ※ 全期間、一気に結合しようとすると、データ量が多すぎて
　　 ReportManagerがフリーズするため、数年ごとに分けて結合
　　してから、最後に全期間になるように結合しています。

◆ 複数通貨ペア・時間足・期間連続バックテストツール

　 emijaさん謹製 MT4BackTester

まだ、市販化検討中なので残念ながらボツになる
場合もありますが、追加情報が出せるようになり
ましたら追ってご報告いたします。

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ご期待いただきありがとうございます。

裕-ひろ | 2016年11月10日

新EA楽しみに待っています。

ぺこぽん | 2016年11月09日

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